Risikocontroller Zinsänderungsrisiken Bankbuch (m|f|x) Frankfurt am Main

Die Helaba ist eine verlässliche Geschäftsbank, partnerschaftliche Sparkassenzentralbank und eine engagierte Förderbank: Für unsere Kunden bewegen wir viel – in Deutschland und international.

Die mehr als 6.000 Beschäftigten an den verschiedenen Standorten im In- und Ausland verbindet alle ein klares Verständnis davon, was verantwortungsvolles Handeln für eine Bank bedeutet: zuverlässig das tun, was unsere Stakeholder und die Gesellschaft insgesamt voranbringt und dabei stets mit einem festen Wertefundament agieren. Genau das meinen wir mit „Werte, die bewegen.“

Dieser klare Kurs sowie das tiefe Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden sind für uns die Basis für dauerhafte Partnerschaften.

Als eine der größten Geschäftsbanken Deutschlands bieten wir Unternehmen, Banken, der öffentlichen Hand sowie Gewerbeimmobilien- und institutionellen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen aus einer Hand. Dabei begleiten wir sie bei ihren nationalen und internationalen Aktivitäten. Die Sparkassen versorgen wir mit hochwertigen, innovativen Finanzprodukten und Dienstleistungen. Darüber hinaus sind wir als Sparkassenzentralbank in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg starker Partner für 40 Prozent aller deutschen Sparkassen. Die WIBank unterstützt unter dem Dach der Helaba mit verschiedenen Förderprogrammen das Land Hessen auf vielfältige Weise.

Regional verwurzelt und international verankert konzentrieren wir uns auf vier Geschäftsfelder: Immobilien, Corporates & Markets, Retail & Asset Management und Fördergeschäft. Dazu tragen auch unsere Tochtergesellschaften wie die Frankfurter Sparkasse oder die Landesbausparkasse Hessen-Thüringen bei.

Aufgaben

• Du übernimmst sukzessive die fachliche Verantwortung für das Betreiben der konzernweiten Modelle zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken sowie von Stresstests zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen, insbesondere für Zinsänderungs- und Credit-Spread-Risiken im Bankbuch, und führst die Berechnungen durch.
• Du bringst Deine methodischen Kenntnisse und Ideen in die Weiterentwicklung der Methoden der Marktpreisrisikomessung und Stresstests ein und implementierst die Weiterentwicklungen.
• In Deiner Rolle führst Du Analysen der Zinsänderungs- und Credit-Spread-Risiken im Bankbuch (barwertig und ertragsorientiert) durch und berichtest die Ergebnisse.
• Deine Themengebiete vertrittst Du in Projekten, bspw. zur Umsetzung aufsichtsrechlicher Anforderungen wie EBA-Leitlinien zum Zinsänderungsrisiko für die barwertige und ertragsorientierte Sichtweise, sowie in internen und externen Prüfungen als auch gegenüber der Bereichsleitung.
• In allen Themen bist Du nicht auf Dich alleine gestellt, sondern verstärkst ein engagiertes Team.

Profil / Ihre Qualifikation / Ihre Persönlichkeit:

• Deine Basis bildet ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in Mathematik, Physik oder Wirtschaftswissenschaften (quantitative Ausrichtung) o.ä. und erste relevante Berufserfahrung.
• Durch Dein Studium oder Deine Berufserfahrung verfügst Du über fundierte Kenntnisse der Messung und Steuerung von Marktpreisrisiken sowie der Zinsänderungsrisiken im Bankbuch, idealerweise auch der Bankbilanzierung und regulatorischen Anforderungen.
• Im Umgang mit MS-Office (insb. Excel und Access), idealerweise auch mit dem System Ambit Focus bist Du routiniert und verfügst über erste Kenntnisse in Power BI sowie Programmierkenntnisse (bspw. SQL, VBA, Python, R).
• Du hast Spaß daran, analytisch und konzeptionell zu arbeiten, selbständig Lösungen zu finden und zu iplementieren sowie Deine Ergebnisse zu kommunizieren.
• Aufgrund Deiner schnellen Auffassungsgabe begeistern Dich neue Themenstellungen und Du bist bereit, Dich in diese einzuarbeiten. In jedem Fall bist Du aber ein kreativer Kopf und hast spürbare Lust auf Deine Themen. Verantwortungsbereitschaft und Teamgesit runden Dein Profil ab..

Diese Anzeige auf LinkedIn teilen →

Kontakt

Standort

Neue Mainzer Straße 52, DE-60311 Frankfurt am Main