Market Risk Strat in Group Strategic Analytic (m|f|x) Frankfurt am Main

Die Group Strategic Analytics (GSA) bündelt die quantitative und modellierungsbezogene Expertise der Bank in einer zentralen Einheit. Mit gruppenweiter Verantwortung für die Modellentwicklung verfolgen die Strats in GSA einen bereichs‑ und funktionsübergreifenden Ansatz zur Lösung quantitativer Fragestellungen. In einem zunehmend komplexen regulatorischen und technologischen Umfeld bietet diese Position vielfältige Einsatzmöglichkeiten sowie hervorragende Chancen zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.

Sie werden Teil eines Market‑Risk‑Strats‑Projektteams mit Fokus auf die Konzeption und Implementierung von Marktrisikomodellen auf der TradeFinder‑Plattform. Das Team leistet einen wesentlichen Beitrag zum internen Marktrisikomodell und zum Stresstest‑Framework der Bank und arbeitet eng mit Einheiten aus Risk Methodology, Marktdaten, Desk Strats, Pricing, Trading sowie IT zusammen – standortübergreifend (z. B. Frankfurt, Berlin, London, Mumbai).

Diese Rolle eignet sich besonders für Junior‑Quantitative‑Developer oder ‑Strategen, die ihre Erfahrung im Bereich Marktrisikomodellierung in einer produktiven Umgebung vertiefen möchten, unterstützt durch erfahrene Kollegen.

Tasks

• Unterstützung bei der Entwicklung, Weiterentwicklung und Wartung von Marktrisiko‑ und Kapitalmodellen, insbesondere im Kontext von FRTB‑IMA und Marktrisiko‑Stresstests
• Umsetzung regulatorischer und fachlicher Anforderungen in robusten, produktionsreifen Python‑Code unter Anleitung erfahrener Strats
• Mitarbeit bei der Analyse, Validierung und Dokumentation des Modellverhaltens und der Ergebnisse
• Unterstützung bei der Identifikation und Bewertung von Anwendungsfällen für Advanced Analytics und KI‑Techniken im Marktrisikomanagement
• Verantwortungsbewusster Einsatz moderner Werkzeuge wie KI‑gestützter Code-Assistenten zur Steigerung der Produktivität unter Einhaltung interner Entwicklungs‑ und Governance‑Standards
• Zusammenarbeit mit Händlern, Risikomanagern, quantitativen Analysten und Technologiepartnern über verschiedene Regionen hinweg
• Übernahme eigener Arbeitspakete sowie kontinuierlicher Aufbau von Fachwissen zu Marktrisikomethoden und ‑systemen

Profile / Your qualification / Your personality

• Sehr gute Python‑Programmierkenntnisse in einer professionellen Umgebung sowie Interesse an quantitativer Modellierung (essenziell)
• Grundkenntnisse professioneller Software‑Entwicklungspraktiken (z. B. Git, Testing, Issue Tracking, kontrollierte Releases) (essenziell)
• Grundlegendes Verständnis von Marktrisikokonzepten wie VaR, Stresstests oder FRTB (akademisch oder praktisch)
• Fähigkeit, quantitative Sachverhalte klar und präzise sowohl für technische als auch für nicht‑technische Zielgruppen zu kommunizieren
• Verhandlungssicheres Englisch
• Hochschulabschluss in einer quantitativen Fachrichtung (z. B. Mathematik, Physik, Ingenieurwissenschaften, Quantitative Finance, Informatik) oder vergleichbare praktische Erfahrung

That awaits you

• Emotional ausgeglichen Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
• Körperlich fit Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
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Taunusanlage 12, DE-60325 Frankfurt am Main